Halim Zeghdoudi

ACADEMIC DEGREES

– 4-year Bachelor’s degree in Mathematics, Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), June2000), with maxima cum laude.

– 2-year Magistère degree in Probability, Statistics and Optimization, Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), December 2002).

Dissertation entitled “ sequential tests and their application in medicine ” (supervisor

: Professor Med Riad Remita).

– Ph.D. in Science (with optional Probability), Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), Septemper 2010), with “La Plus Grande Distinction avec les

Félicitations du Jury” (i.e. maxima cum laude with congratulations from the

Jury).

Dissertation entitled “Spectral gap for a colored disordered lattice gas ” (supervisor :

Professor Hacène Boutabia).

February 2013 : The highest academic degree (HDR), option :actuarial science and statistics

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CURRENT RESEARCH INTEREST

Stochastic inequalities: stochastic orders, stochastic extrema.
Mathematical risk theory: risk sharing mechanisms, ruin problem.
Actuarial science:comonotonicity, credibility
Particles systems
Dynamics systems and ODE
Applied Statistics
Distribution theory

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RESEARCH AND TEACHING POSITIONS

2000 - 2007: 20 aout 1955 Skikda university, Fulltime Professor of Probability, Statistics and Optimization.

2002 - now : Badji-Mokhtar, Annaba University , Fulltime Professor of Probability, Statistics, Optimization and Actuarial Mathematics

2010-2013: E.P.S.T Annaba, Fulltime Professor of Probability, Statistics.

Modules teaching : operations research, linear programming, linear statistics, probabilities, regression and correlation, linear models, insurance life, insurance not life, reinsurance, analyzes data, controls proceed, nonlinear optimization, chain of Markov and convex optimization .

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VISITING PROFESSORSHIPS

Laboratoire Paul Painlevé, Université de lille , supervisor : Prof. Azzouz Dermoune (Juin 2006).

Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem; UMR 6085 CNRS-Université de Rouen (2007, 2008, 2009,2010, 2011,2012, 2014,2015). , supervisor : Prof. Mouragui Mustapha.

Post doctoral: in Waterford Institute of Technology (WIT), Ireland around 6 months (2013).

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PUBLICATIONS

H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Computation for the canonical measures of a colored disordered lattice gas and spectral gap ( Journal of Mathematical Physics, Volume 50, Issue 10, pp. 103302-103302-8 (2009).Site : http://jmp.aip.org/jmapaq/v50/i10/p103302
H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Gibbs's Measures of a Multi-Colored Disordered Lattice Gas, African Journal Of Mathematical Physics Volume 10(2011)49-54.Site : GNPHE publication 2011, ajmp@fsr.ac.ma
A.B.Touati, H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Computation Of Spectral Gap For a Colored Disordered Lattice Gas. Site : www.jafristat.net
2012 : Around Convex Ordering and Comonotonicity. www.ceserp.com/cp-jour/index.php?journal=ijamas&page=index.
Janvier 2013, Zeghdoudi Halim ,Raouf Dridi, Mohamed,Riad Remita and Lahsen Bouchahed. AROUND COMPLETE CLASSIFICATIOOF LIENARD EQUATION AND APPLICATION . International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 82 No. 3 2013, 441-454.
Zeghdoudi halim, Riad Remita, Abdelali Ezzebsa and Sihem Najer .Around Arch/Garch models and their application to exchange rate volatility. Internationel Journal of Statistics and Economics, Volume 11 No. 2,(2013), 44-60.
Zeghdoudi Halim ,Raouf Dridi and Lahsen Bouchahed. A COMPLETE CLASSIFICATIOOF LIENARD EQUATION. Eur. J. Pure Appl. Math, (2013), Vol. 6, No. 2, 126-136.
Halim Zeghdoudi, Ilyes Boudjaadaand Tlaidjia Noua. Use of the Artificial Neural Networks (ANNs) to Guiding the Financial Decisions : Exchange rate volatility of Algerian dinar. International Research Journal of Finance and Economics,(2013) Vol 115, 87-94..http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/
Halim Zeghdoudi Abdellah Lallouche,and Mohamed Riad Remita. On Volatility Swaps for Stock Market Forecast: Application Example CAC 40 French Index. Journal of Probability and Statistics, Volume 2014 (2014), Article ID 854578, 6 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2014/854578 Site : http://www.hindawi.com/journals/jps/2014/854578/
H. Zeghdoudi, S. Nedjar . Gamma Lindley distribution and its application. Journal of Applied Probability and Statistics Vol. 11, N° 1 (2015).
Meriem Bouhadjar, Halim Zeghdoudi, and Mohamed Riad Remita. Ordering of the Optimal Allocation of Policy Limits in General Model. European Journal of Scientific Research.Volume 134 No 3
Meriem Bouhadjar, Halim Zeghdoudi, and Mohamed Riad Remita .Stochastic Order Relationship and Its Applications in Actuarial Science. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 11, Number 6 (2015), pp. 4395-4403.
Fatima Zohra Bouseba and Halim Zeghdoudi . Use of the GARCH Models to Energy Markets: Oil Price Volatility. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 11, Number 6 (2015), pp. 4385-4394
H. Zeghdoudi, S. Nedjar .On gamma Lindley distribution: Proprerties and simulations. Journal of Computational and Applied Mathematics. Vol 298, pp 167-174.
Farouk Metiri, Halim Zeghdoudi and Mohamed Riad Remita .On Bayes Estimates of Lindley Distribution under Linex Loss Function: Informative and Non Informative Priors. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 12, Number 1 (2016), pp. 391-400.
Ahlem Djebar, Mohamed Riad Remita and Halim Zeghdoudi .On Around Multivariate Credibility: Properties of the Covariance Matrix. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 12, Number 1 (2016), pp. 401-404 .
N.Lazri and H.Zeghdoudi.On Lindley-Pareto Distribution: Properties and Application. GSTF Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research (JMSOR) Vol.3 No.2, (2016).
A.Saadoun, M.R.Remita. Quantile credibility models (Quantile decomposition ). GSTF Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research (JMSOR) Vol.3 No.2, (2016).
N.Lazri and H.Zeghdoudi. On Composite Gamma(2,λ)-Pareto Distribution (2016).
Farouk Metiri, Halim Zeghdoudi and Mohamed Riad Remita .On weighted balanced loss function under the Esscher principle and credibility premiums. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (2016).

TALKS

Mai 2002 : plays in the course of mathematics (Tebassa-Algeria).

Novembre 2004 : sequential test on the derivative of a process of diffusion (Saida-Algeria).

2003 : participation in a seminar of applied statistics

(Bédjaia-Algeria).

2003-2004-2005 : participation in workshops (Biskra-Algeria).

2004 : participation in summer school of probability (Mehdia-Tunisia).

2005 : participation à la 8 school of LINUX and free software (Annaba-Algeria)

2007 : S. N. T de Mathematics(Sousse, Tunisia). Spectral gap inequality for a colored disordered lattice gas in particular case.

2007 : TAMTAM (Alger, Algeria). Spectral gap inequality.

Juin2007 :Spectral Gap for Disordered Lattice Gas of particular case(chaina-Greece) ASMDA - 2007 : XIII International Conference.

Novembr 2007: Colloque International sur les EDP et leurs applications, CISEDPA’07. (Guelma, Algeria)

2008 : «CISPA08» Colloque International Statistique des Processus et Applications (Constantine-Algeria). Around canonical measures of a colored disordered lattice gas.

2008 : premier colloque franco-maghrébin de Calcul Formel (Iles de Kerkennah, Sfax, Tunisie). Mesures canoniques d'un système désordonné de gaz coloré.

2009 :Spectral Gap for Multicolor Disordered Lattice Gas of Exclusion Processes(Vilnius-Lithuania) ASMDA - 2009 : XIII International Conference

2009: Canonical measures of a colored disordered lattice gas (Vilnius-Lithuania)

2009 : Hydrodynamic and Spectral Gap for Multicolor Disordered Lattice Gas(CIMA 09-Annaba).

2010 : IWAP 2010 5th International Workshop on Applied Probability. Spectral gap for a colored disordered lattice gas of generalized exclusion processes. Universidad Carlos III de Madrid(Espain).

2010 : Around Spectral Gap for Disordered Lattice Gas(CIMA 10-GUELMA).Conférence internationale en mathématiques et applications.

2011 : Computation Of Spectral Gap For a Colored Disordered Lattice Gas. IWMA, GUELMA.

2011 : « Problèmes inverses en finance et calibration de modèle ». Journées sur les Problèmes Inverses. Annaba, 14-16 nov. 2011

2011 : « Calcul du trou Spectral pour un système désordonné de gaz coloré ». Journées Nationales Sur les Mathématiques Appliquées. JNMA’11 Université de skikda.

2014: Use of the GARCH Models to Energy Markets: Oil Price Volatility. IWMA 4, GUELMA

2015 : Stochastic Order Relationship and Its Applications in Actuarial Science IWMA 5, GUELMA.

PRIZES AND HONOURS

June2000: major of promotion -Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria).

Master, Engineer THESES SUPERVISED

	Intitulé du mémoire			Diplôme			Filière	Etudiants	Date de Soutenance
	La fraude en assurance : diagnostic et thérapeutique			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Metiri Farouk Belkhane Djamel Eddine Ouannes Abdelhamid Gheraibia Fethi	Juin 2011
	Spécificités de l’assurance non vie			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Guerouah Amine Khirouni mehdi Boutalbi farida	Juin 2011
	Assurance automobile : différents type de garanties et gestion du dossier sinistre maladies chroniques			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Rehab Walid Amirat Sofiane	Juin 2011
	Les différents types et les garantis de l’assurance transport			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Hachelfi Besma Ibadioune Samira Chabbi Meriem	Juin 2011
	Génétique statistique			Mémoire de fin d’études (Master)			Optimisation et calcul stochastique	Missaoui Sarah Chaâlane Moufida	Juin 2011
	Maîtrise statistique des procédés : cartes de contrôle et indices de capabilité			Mémoire de fin d’études (Master)			Optimisation et calcul stochastique	Belhacini Souhila Kidali Meriem Souaia Hana	Juin 2011
	Méthodes d’évaluation d’options			Mémoire de fin d’études (Master)			Optimisation et calcul stochastique	Teboula Fatima Zohra	Juin 2010
	Assurance maladie et prévisions : Applications de la théorie des séries chronologiques			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Bouhadjar Meriem	Juin 2010
	Elaboration du budget prévisionnel			Mémoire de fin d’études (Master)			Statistique Actuarielle	Remichi Nora Saiari Zineb	Juin 2010
	Crédit agricole			Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)			Statistique Appliquée	Nedjar Aldjia Madi Fatima Zohra	Juin 2007
	Crédit immobilière			Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)			Statistique Appliquée	Nedjar Sihem Willani Nabila	Juin 2006
	Etude Statistique sur les productions et ventes de NAFTAL : Séries Chronologiques			Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)			Statistique Appliquée	Kali Lynda Laribi Samir	Juin 2009

Num :1			Nom & Prénom de l’étudiant			Haddari Alla Eddine et Meliani Mohamed Amine
			Date et lieu de soutenance			18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
			Rapporteur			Zeghdoudi Halim
			Intitulé du titre du master			Les Crédits Bancaires : crédit immobilier (cas de BEA)

Num :2		Nom & Prénom de l’étudiant			Samet Sami et Moukas Kamel Eddine
		Date et lieu de soutenance			19/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim
		Intitulé du titre du master			Gestion des contrats d’assurance vie en unités de compte »une approche gaussienne

Num :3		Nom & Prénom de l’étudiant			Mekki Mohamed Yacine
		Date et lieu de soutenance			19/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim
		Intitulé du titre du master			Les méthodes de provisionnement : comparaison et applications
Num :4		Nom & Prénom de l’étudiant			Sodio Anroundia Gaston et Ba Mamadou
		Date et lieu de soutenance			18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim
		Intitulé du titre du master			La value at risk(VaR)

Num :5		Nom & Prénom de l’étudiant			Boutabia abdelkarim et Bouledroua Abd Ehafid
		Date et lieu de soutenance			18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim
		Intitulé du titre du master			Modèles de durée applications actuarielles :CNAS,SAA

Num :6		Nom & Prénom de l’étudiant
		Date et lieu de soutenance			18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim
		Intitulé du titre du master

Num :7		Nom & Prénom de l’étudiant
		Date et lieu de soutenance			18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba
		Rapporteur			Zeghdoudi Halim

MEMBERSHIP OF PhD JURIES

M. Ali Berkane « descente suffisante et convergence globale de la méthode du gradient conjugué version Neculai Andrei
M. Badredine Boumaraf « Sur quelques résultats nouveaux de la méthode du gradient conjugué »
M. Abdali Ezzebsa «Modélisations des marchés financiers et krachs bourciers »
Mme. KHODJA NAWEL«Evaluation des options Européenne à barrières»
Mr. Bouchemlla Abdelhalim«Inference statistique pour les modéles autoregressifs à coefficients aléatoires»
Mme. ChaouchKhouane Nassima «Equations différentielles stochastiques rétrogrades de type champ moyen»

REVIEWER IN INTERNATIONNAL JOURNAL

American Journal of Applied Sciences

INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS (IJM)

American Mathematical Society

MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC COMMITTEES

Journées Nationales Sur les Mathématiques Appliquées. JNMA’11 Université de skikda.

SCIENTIFIC RESPONSIBILITIES

2006-2011: Member of the Scientific Committee of the Department of Mathematics
2009-2011 : Person in charge for the Professional License (Department of Mathematics).

RESEARCH RESPONSIBILITIES

Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2009-2011) intitulé « Contrôle Optimal Stochastique, Applications à la Finance et aux Phénomènes Atmosphériques » - (Membre du Projet CNEPRU N° B01120080115)
Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2009-2011) intitulé « Limites hydrodynamiques et inégalité spectral gap pour un système désordonné de gaz coloré »- (Membre du Projet CNEPRU N° B01120080097)
Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2005-2007) intitulé « Applications de la théorie de files d’attente et de l’estimation non paramétrique dans les problèmes de télécommunication et de fiabilité »- (Membre du Projet CNEPRU N° B*2301/04/05).
Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2006-2008) intitulé « Sur des problèmes de contrôle stochastique »- (Membre du Projet CNEPRU N° B*2301/50/06).
Chef du projet PNR intutilé « Utilisation de la méthode d'équivalence de Cartan dans la construction d'un solveur d'équations différentielles et symétries de Lie » N° 8/u23/1050
Membre du Projet PNR intutilé « Systèmes de particules et la physique ». N° 8/M/148
Membre de l’équipe de recherche « Probabilités » du Laboratoire L.A.N.OS, Université d’Annaba (2006-2012).
chef d’équipe de recherche « Probabilités » du Laboratoire LaPS, Université d’Annaba (2013-until now).

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EVENTS

CIMA 09-Annaba, novembre 2009.
Journées des jeunes chercheurs, Annaba, novembre 2011 et 2014

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